传媒母基:2017年第一季度报告查看PDF公告 – 传媒母基(164818)基金公告

工银 瑞信 中证 传媒 越来越快的 要点 纸 值得买的东西 基金
2017 年第 1 季 度报 告

2017 年 3 月 31 日

基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
宣告发送 出 日 期 : 二 〇 一 七 年 四 月 二 十 二 日 工商银行瑞士信用培养液越来越快的混合物纸值得买的东西基金 2017 年第 1 一节 宣告
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§1 要紧点明
基金当管事的董事会和董事会保证明不在虚伪、给错误的劝告性陈说或大不予使用,
连同其称心满意的的忠诚。、正确和完整性承当人身攻击的和协同税收。。
基金托管国国信纸份份有限公司的规则,于 2017 年4 月 20 日中止 本宣告
达到目的财务索引、净值表示和值得买的东西结成宣告等。,确保称心满意的不被复核。 在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或
者大不予使用。
基黄黄金代理商赞成老实言而有信。、 勤勉的税收教义与支撑与应用, 但它不克不及保证明基金吸引。。
基金的过来业绩否定代表其即将到来的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在做出值得买的东西决议先发制人理所当然面向读数这本书。
资产招股阐明书。
本宣告不复核财务通信。。
流畅宣告期自 2017 年1 月1 日起至 3 31个月 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金缩写 工商银行CSI培养液涉及混合物
在实地任务的缩写 传媒母基
处理行动准则 164818
基金运作模仿 和约完毕排队
基金和约见效日期 2015 年 5 21个月 日
宣告期完毕时基金本利积和 1,032,949, 份
值得买的东西目的
采取越来越快的化值得买的东西, 经过把持基金值得买的东西结成的开端,
实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。 通 过 产 品 分 级 设 置 , 为 不 同 份 额 投 资
值得买的东西者补充有差异进项和风险方程式的值得买的东西器。
值得买的东西战略
本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重
构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进
行 相 应 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 成 分 股 被 限 制 投
资 等 ) 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 管 理 人 将 运 用 其
他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 , 追 求 尽 可 能 贴 近 目
标 指 数 的 表 现 。 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 : 力 争 使 得 基 金 日
收获季节与引用进项率的年刻薄的差值为 ,
年规范开端开端不超过 4%。
演技引用
CSI培养液越来越快的进项率95% 掌握财政机具 人民币货币利率引用货币利率 (税
后)X 5% 。
风险进项特点
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 此 外 , 本 基 金 作 为 指 数 型 基 金 , 采 用
完 全 复 制 策 略 , 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 目 标 为 获 取 指 数 的 平 均 收 益 ,
是 股 票 基 金 中 处 于 中 等 风 险 水 平 的 基 金 产 品 。 本 基 金 的 分 级 设 定 则
它决议了清楚的的提供货物权利具有清楚的的风险和报答特点。。工银 传媒 A 商具有工商银行瑞士信用培养液越来越快的混合物纸值得买的东西基金 2017 年第 1 一节 宣告
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低风险、低预料进项特点;工商银行培养液 B 提供货物权利风险高、高预料
盈余特点。

基金当管事 工银瑞信基金支撑份有限公司
基金托管人 国信纸份份有限公司
树枝混合物基金 基金使结合

传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
树枝混合物基金 事务建造

150247 150248 164818
宣告终点站 树枝分 程度基金
总提供货物
385,478, 份 385,478, 份 261,992, 份

§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现

主 要 财 务 索引
单位:人民币元
首要财务索引 宣告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 31个月 日 )
1. 这一时期曾经最初阶段。 现进项 -17,873,451.03
2. 匹敌期留边

-34,481,263.88
3. 额外的刻薄的 基金商流畅留边 -0.0337
4. 终点站基金 资产净值 687,093,821.68
5. 终点站基金 商净值
注:1 、 前述的 基金业绩索引除保持不变人接受的本钱, 现实的收益程度是在本钱后来的募集的。
以下列出的数字。
2 、 这一时期曾经最初阶段。 现期进项是指基金在流畅时期的利钱收益。、 值得买的东西进项、 对立的事物收益 (除公允价钱转换收益) 起飞
互插费相抵,匹敌期留边为这一时期曾经最初阶段。 流畅收益做加法匹敌期公允价钱的转换。。
3 、列出的创纪录的 直到宣告期的最初整天。,当天可能性的选择为处理日或处理日。。

基 金 净 值 表示

.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较
阶段
净资产生长速度

净资产生长速度标
拟差Ⅱ
机能匹敌引用
准收获季节
机能匹敌引用
准屈从规范
准开端
①-③ ②-④
过来学期 0.81% 0.86% 0.13% -0.05%

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.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 匹敌 基 准 收
益 率 变 动 的比 较

注:1 、本基 黄金基金和约 2015 年5 月 21 日见效 。

2 、 阵地基金和约的规则, 资产在仓库栈中。 6 个月。 直到宣告期完毕, 基金的值得买的东西使相称与基金结成划一。
对值得买的东西徘徊和值得买的东西限度局限:提供货物权利资产值得买的东西使相称不较低的基金资产 90% ,其 值得买的东西奇纳卡
传媒越来越快的、成份股和成份股资产 80% ,任 起飞股指后的HO处理日
将来的合约成熟的后必需决定性的处理保证明金。,现钞或成熟的日少于1年的内阁使结合不得较低的T
5% 。股指时期 货、认股权证和对立的事物掌握财政器的值得买的东西使相称为。

对立的事物索引

无。

§4 管 理 人 报 告
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基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 关税
基金当管事任期 纸营业年

阐明
供职日期 离任日期
刘伟林
本 基 金 的
基黄黄金代理商
2015 年5 月
21 日
– 7
中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博
士;2010 年 补充工商银行瑞士信用,
延续掌握财政工程辨析师、 投 资
代理商助理、 值得买的东西代理商, 在职者
越来越快的值得买的东西部基黄黄金代理商。2014
年 10 月 17 日期直到今天, 任职 工
银白深圳证明100 指 数分程度基金基
黄黄金代理商;2014 年 10 月 17
日期直到今天,工商银行上海和深圳 300
指 数 基 金 基 金 经 理 ;2014
年 10 月 17 日期直到今天, 任职 工
银质证明500 指 数分程度基金基
黄黄金代理商;2015 年 5 21个月 日
直到今天, 作为活计任务 瑞士银证学指示器
媒越来越快的分程度基金基黄黄金代理商;
2015 年7 23个月 日期直到今天, 担
任 工 银 中 证 高 铁 产 业 指 数
分程度基金基黄黄金代理商。
周崟
本 基 金 的
基黄黄金代理商
2016 年7 月
8 日
– 5
先 后 在 特 灵 空 调 亚 洲 研 发
及 采 购 中 心 担 任 助 理 工 程
师, 在北京的旧称莱 博智环宇科学技术
作为辨析师, 在 北
京 万 特 新 创 科 技 有 限 公 司
办事员, 在 奇纳银行资产支撑 理
份有限公司是一位特等辨析师。;
2014 年度补充 工银瑞信, 曾任
经商支撑经商代理商, 指 数
值得买的东西部定量研究人员、 值得买的东西 经
理,2016 年7 月8 日期直到今天 ,
担 任 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
代理商。

管 理 人 对 宣告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
宣告期内,基金当管事庆祝顾虑法规和次要法规。、得到补偿
顾虑基金法度用纸覆盖的阐明,比照诚信、勤勉的税收教义与支撑与应用,在控
鉴于风险支撑,为基金保持不变人追求最大津贴,不伤害基金商保持不变人津贴的行动。
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公 平 交 易 专项 说 明

4. 公平地交 易 惯例 的 执 行 保持健康
为了公平地处置各类值得买的东西者,守护值得买的东西者津贴,制止不正当地的相干处理、津贴侵袭等
法违规行动, 公司根底 纸值得买的东西基金法 、 基金代理商专项客户资产支撑事情试验单位程度 、
《纸值得买的东西基金支撑公平地处理惯例表明》,公平地排列曾经等同于出版了。
简易支撑办法 、 疏远穿插口 简易支撑办法 , 对公司管 对各类资产的公平地处置已详述的规定。,
并规则处理提供货物权利。、使结合价钱与市场价钱经过的差距较大。,可能性会伎俩股价。、津贴侵袭等法
罪行监督。流畅宣告期,比照时期高音的、价钱高音的教义,公司对价钱的限度局限发现称心满意。 资格是相等地的。
具有能与之比拟的东西处理需要量的基金结成。,体系达到目的公平地处理模块用于处理。,意识到大众
平处理;没清算的保持健康。,基金与基金及基金支撑的对立的事物值得买的东西结成经过
法度、法规取缔反向处理和穿插处理。

4. 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明
这笔资产宣告期内未涌现非常处理的保持健康。宣告期内,公司全部值得买的东西结成的排列
在同整天处理不足的片面处理钱 5%。

报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
宣告期内,该基金拥护者偏航的首要起航是:1 )申购 兑现效应;2 )成份股 票停 牌
等。
该基金是越来越快的基金。,基金代理商将持续庆祝基金问,留存值得买的东西战略的转位,经过
运用定量辨析技术,资产拥护者偏航方程式辨析及对抗手段,持续尽力把持基金的拥护者偏航。
较低程度。
报 告 期 内 基金 的 业 绩 表示
宣告期内,这笔资产净资产生长速度为 ,业绩比 引用进项率是 。
报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明
在宣告期内,基金没触觉。 2014 年8 月8 日见效 纸值得买的东西基金的完毕发行经营支撑
规则的四十分之一的每一资格。
§5 投 资 组 合 报 告
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报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 放映 钱(元) 基金总资产使相称 )
1 权利值得买的东西 626,932,848.55 87.31
在监狱里:提供货物权利 626,932,848.55 87.31
2 基金值得买的东西 – –
3 时限地进项值得买的东西 – –
在监狱里:使结合 – –
资产供养纸 – –
4 贵金属值得买的东西 – –
5 掌握财政衍生品值得买的东西 – –
6 价格看涨而买入返售掌握财政资产 – –

在监狱里:回购回购回购处理
掌握财政资产
– –
7 归功于结算本利积和 63,846,913.86 8.89
8 对立的事物资产 27,291,381 3.80
9 想出 718,071,148.32 100.00
注:鉴于四 五进入基金总资产的引起积和。

报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成
.1 报 告 期 末 越来越快的 投 资 按 同行 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
行动准则 同行类别 公允价钱(元) 基金净资产额使相称(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 加工 – –
D
电力、热度、汽油和水中的产
供给业
– –
E 建筑业 – –
F 零售零售业 – –
G 交通运输、贮藏与邮政检修 – –
H 建造餐饮业 – –
I
通信传送、 软件和通信技术检修
务业
412,342,166.49 60.01
J 掌握财政业 – –
K 房地不动产权 – –
L 酬金和商事检修 30,467,548.89 3
M 科研技术检修业 – –
N 水工、经济呈现某种色彩与公共设施支撑 – –
O 动物检修、苗条的和对立的事物检修 – –
P 谈到 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 养殖、体育文娱不动产权 184,123,137 26.80
S 悟性好的 – – 工商银行瑞士信用培养液越来越快的混合物纸值得买的东西基金 2017 年第 1 一节 宣告
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想出 626,932,848.55 91.24
注:公平地价钱是鉴于第四王室的和五的门口。 基金净资产价钱的百分率可能性有嵌上差异。。

.2 报 告 期 末 主动语态 投 资 按 同行 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合

无。
.3 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成

无。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5. 报 告 期 末 越来越快的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 提供货物权利行动准则 提供货物权利据以取名 美国昆腾公司(商) 公允价钱(元)
基金净资产额
使相称(%)
1 300104 乐视tv 1,173,923 39,819,466 0
2 300059 东边富人 2,150,828 32,219,403.44 9
3 600637 东边明珠 1,323,053 29,821,612 4
4 000839 中信广场国安 2,764,097 28,249,071.34 1
5 002739 旺达影片 473,223 26,746,563.96 3.89
6 000503 海虹份 724,312 24,764,228 3.60
7 600804 彭博士 1,139,920 22,490,621.60 7
8 000793 华闻传媒 2,032,806 22,055,940 1
9 300017 网宿科学技术 477,210 19,327,005.00 2.81
10 300315 掌上计算机技术 1,903,350 17,453,719.50 2.54

5. 报 告 期 末 主动语态 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细

无。
报 告 期 末 按债 券 品 种 混合物 的 债 券 值得买的东西 组 合

这笔资产 流畅宣告终点站未保持不变使结合。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细

这笔资产 流畅宣告终点站未保持不变使结合。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明

这笔资产 流畅宣告终点站未保持不变资产供养纸。

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报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 值得买的东西 明 细

这笔资产 流畅宣告终点站未保持不变贵金属。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细

这笔资产 流畅宣告终点站未保持不变权证。
报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 处理 情 况 说 明
.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 流畅宣告终点站未保持不变股指时将来的值得买的东西,在此时期没利害。。
.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
宣告期内,这笔资产未运用股指时将来的停止值得买的东西。
0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 处理 情 况 说 明
0.1 本 期 国 债 将来的 投 资 政 策
宣告期内,这笔资产未运用库存公司债将来的停止值得买的东西。
0.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 流畅宣告终点站未保持不变库存公司债将来的值得买的东西,在此时期没利害。。
0.3 本 期 国 债 将来的 投 资 评 价
宣告期内,这笔资产未运用库存公司债将来的停止值得买的东西。
1 投 资 组 合 宣告 附 注
1.1

这笔资产值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片 纸的发行 这次主部被拘留了。 管 部 门 备案 调 查 或 在报 告 编
制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴 责 、 处 罚的 投 资 决 策程 序 说 明 :
东边明珠:
违规行动:
经查, 公司 对通信表演 在以下成绩:
1 、未即时披 采购掌握财政经商的流度
2 、未即时披 外部保证
3 、未即时披 揭发相干及互插处理
4 、 2015 年 年度宣告瑕疵表演
处混合物型:
前述的行动对公司不顺。 《 股票上市的公司通信表演支撑程度 (证监会令第1号) 40 号) 另外的条、 另外的
十每一、 第 三十条、 第 四十八条目。 阵地 《 股票上市的公司 通信表演支撑程度 ( 证监会令 第
40 号) 第五十九个原理, 该公司应世故的行事。。 公司董事、 监事及特等当管事员应认真学习纸工商银行瑞士信用培养液越来越快的混合物纸值得买的东西基金 2017 年第 1 一节 宣告
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法规,提升规范作业程度, 完 善内 部把持, 依法惯常地进行 通信表演事情演技,再次根绝这些成绩
次发作。
值得买的东西决策历程契合公司惯例, 这家公司呈现某种色彩良好。, 业绩波动, 对值得买的东西没明显碰撞。

1.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 提供货物权利 未 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。

1.3 其 他 资 产 塑造
序号 据以取名 钱(元)
1 存出保证明金 455,691.81
2 应收票据账款 –
3 应收票据股息 –
4 应收票据利钱 14,207.74
5 应收票据申购款 26,821,486.36
6 对立的事物应收票据款 –
7 待摊费 –
8 对立的事物 –
9 想出 27,291,381

1.4 报 告 期 末 保持不变 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细

这笔资产 流畅宣告终点站未保持不变发生转股期的可替换使结合。

1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 拘泥的 情 况 的 阐明
1.6 报 告 期 末 越来越快的 投 资 前 十名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 提供货物权利行动准则 提供货物权利据以取名
传播拘泥的分开的
公允价钱( 元)
占基金资产
净值比率 (% )
圆状物约束象征
1 300315 掌上计算机技术 17,453,719.50 2.54 大事项

1.7 报 告 期 末 主动语态 投 资 前 五名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明

无。
1.8 投 资 组 合 宣告 附 注 的 对立的事物 文 字 描 述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
放映 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
宣告期开端时的基金本利积和 346,042,682.00 346,042,682.00 215,745,390 工商银行瑞士信用培养液越来越快的混合物纸值得买的东西基金 2017 年第 1 一节 宣告
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宣告期内基金采购商本利积和 – – 197,786,
减: 宣告结巴地说出 协同基金兑现本利积和 – – 108,505,
宣告期基金拆分的转换
(由–增加)。 纬纱柱)
39,435,917.00 39,435,917.00 -43,034,308.81
宣告期终点站基金商本利积和 385,478, 385,478, 261,992,
注:1. 拆分 转换商为这笔资产三级商经过的协会替换商及时限折算适应商,宣告终点站基金
份本利积和为三股积和。;
2. 宣告结巴地说出 协同基金的总采购商将被再值得买的东西。、替换商;

3. 宣告结巴地说出 协同基金兑现本利积和含替换出商;
4. 这笔资产于2017 年1 月3 这整天有规则地发作了转换。。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况

基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 保持健康

无。
基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细

这笔资产 流畅宣告期基金当管事未有运用固有资产值得买的东西这笔资产的保持健康。

§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报 告 期 内 单一 投 资 者 保持不变 基 金 份 额 比 例 达 到 或超 过 20% 的保持健康
无。
影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
阵地《工商银行瑞士信用培养液越来越快的混合物纸值得买的东西基金和约及深圳纸处理所和奇纳纸登
科济结算有限税收公司互插事情问, 工商银行瑞士信用培养液越来越快的混合物纸值得买的东西基金在 2017 年1 月 3
日股替换事情。 琐碎见基金代理商。 2017 年1 月5 日 号的 《对工瑞士银证学指示器媒指
时限股权替换的奏效及回复公报。
§9 备 查 文 件 目 录
工商银行瑞士信用培养液越来越快的混合物纸值得买的东西基金 2017 年第 1 一节 宣告
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备 查 文 件 目录册
1 、奇纳证监 会准许工商银行瑞士信用培养液越来越快的混合物纸值得买的东西基金募集自找麻烦的指示用纸覆盖;
2 、瑞士工商银行 CSI培养液涉及混合物 纸值得买的东西基金和约;
3 、瑞士工商银行 CSI培养液涉及混合物纸值得买的东西基金托管同意》;
4 、基金支撑 人身攻击的事情资格证明、营业执照;
5 、基金托管 人身攻击的事情资格证明、营业执照;
6 、宣告期内 基金支撑公司在称呼委任报界上的公报。

保证金设置
基金当管事或基金托管人的住址。。

适用于方法
值得买的东西者可以在营业时期内停止反省。。 你也可以决定性的这项任务的费。, 在有理的时期内吸引前述的用纸覆盖的正本。。

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