传媒母基:2017年第一季度报告查看PDF公告 – 传媒母基(164818)基金公告

工银 瑞信 中证 传媒 幂数的 提纲 包装 使充满 基金
2017 年第 1 季 度报 告

2017 年 3 月 31 日

基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
演讲发送 出 日 期 : 二 〇 一 七 年 四 月 二 十 二 日 工商银行瑞士归功于方法幂数的搭配包装使充满基金 2017 年第 1 一刻钟 演讲
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§1 要紧点明
基金当上菜用具员的董事会和董事会誓言不在虚伪、给错误的劝告性供述或令人满意的地未,
又其满意的的的确凿性。、真实和完整性承当团体和协同指责。。
基金托管国国信包装共同承担共同承担有限公司的规则,于 2017 年4 月 20 日制止 本演讲
击中要害财务指数、净值体现和使充满结成演讲等。,确保满意的的不被复核。 在虚伪记载、给错误的劝告性供述或
者令人满意的地未。
基黄黄金经营无怨接受老实言而有信。、 用心指责本能与使筋疲力尽与使用, 但它不克不及誓言地基开腰槽。。
基金的过来业绩哪儿的话代表其将来时的业绩。。使充满是有风险的,使充满者在做出使充满决议在前方得细心观察这本书。
资产招股阐明书。
本演讲不复核财务要旨。。
介绍演讲期自 2017 年1 月1 日起至 3 31个月 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金缩写 工商银行CSI方法指示搭配
接缩写 传媒母基
市法典 164818
基金运作制作模型 和约上级的方法
基金和约见效日期 2015 年 5 21个月 日
演讲期完毕时基金完全的 1,032,949, 份
使充满目的
采取幂数的化使充满, 经过把持基金使充满结成的弄弯,
实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。 通 过 产 品 分 级 设 置 , 为 不 同 份 额 投 资
使充满者布置有特质进项和风险反应式的使充满器。
使充满战略
本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重
构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进
行 相 应 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 成 分 股 被 限 制 投
资 等 ) 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 管 理 人 将 运 用 其
他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 , 追 求 尽 可 能 贴 近 目
标 指 数 的 表 现 。 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 : 力 争 使 得 基 金 日
作品与普遍的进项率的年破旧的差值为 ,
年规范弄弯弄弯不超过 4%。
执行普遍的
CSI方法幂数的进项率95% 掌握财政机具 人民币货币利率普遍的货币利率 (税
后)X 5% 。
风险进项特点
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 此 外 , 本 基 金 作 为 指 数 型 基 金 , 采 用
完 全 复 制 策 略 , 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 目 标 为 获 取 指 数 的 平 均 收 益 ,
是 股 票 基 金 中 处 于 中 等 风 险 水 平 的 基 金 产 品 。 本 基 金 的 分 级 设 定 则
它决议了确切的的的常备的具有确切的的风险和酬报特点。。工银 传媒 A 分得的财产具有工商银行瑞士归功于方法幂数的搭配包装使充满基金 2017 年第 1 一刻钟 演讲
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低风险、低前程进项特点;工商银行方法 B 的常备的风险高、高沉思
盈余特点。

基金当上菜用具员 工银瑞信基金使筋疲力尽共同承担有限公司
基金托管人 国信包装共同承担共同承担有限公司
上司搭配基金 基金使结合

传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
上司搭配基金 事务形状

150247 150248 164818
演讲末端的 上司分 程度基金
总常备的
385,478, 份 385,478, 份 261,992, 份

§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现

主 要 财 务 指数
单位:人民币元
首要财务指数 演讲期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 31个月 日 )
1. 这一工夫先前使筋疲力尽。 现进项 -17,873,451.03
2. 现期回转

-34,481,263.88
3. 额外的破旧的 基金分得的财产介绍回转 -0.0337
4. 末端的基金 资产净值 687,093,821.68
5. 末端的基金 分得的财产净值
注:1 、 上述的 基金业绩指数以前的男朋友或女朋友掌握人订购的本钱, 现实的收益程度是在本钱晚年的募捐的。
以下列出的数字。
2 、 这一工夫先前使筋疲力尽。 比得上期进项是指基金在介绍合拍的利钱收益。、 使充满进项、 对立面收益 (以前的男朋友或女朋友公允使丧失变更收益) 体谅
相互相干费赚钱,现期回转为这一工夫先前使筋疲力尽。 介绍收益补充现期公允使丧失的变更。。
3 、列出的材料 经过演讲期的最后的有朝一日。,当天设想为市日或市日。。

基 金 净 值 体现

.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较
阶段
净资产增长速率

净资产增长速率标
拟差Ⅱ
功能比得上普遍的
准作品
功能比得上普遍的
准屈从规范
准弄弯
①-③ ②-④
过来学期 0.81% 0.86% 0.13% -0.05%

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.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比得上 基 准 收
益 率 变 动 的比 较

注:1 、本基 黄金基金和约 2015 年5 月 21 日见效 。

2 、 粉底基金和约的规则, 资产在仓库栈中。 6 个月。 经过演讲期完毕, 基金的使充满刮治术与基金结成分歧。
忧虑使充满范畴和使充满限度局限:的常备的资产使充满刮治术不少于基金资产 90% ,其 使充满奇纳河卡
传媒幂数的、成份股和成份股资产 80% ,任 体谅股指后的HO市日
未婚妻合约满期后强制的支出市誓言金。,现钞或满期日少于1年的内阁使结合不得少于T
5% 。股指合拍 货、认股权证和对立面掌握财政器的使充满刮治术为。

对立面指数

无。

§4 管 理 人 报 告
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基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 功能
基金当上菜用具员任期 包装营业年

阐明
供职日期 离任日期
刘伟林
本 基 金 的
基黄黄金经营
2015 年5 月
21 日
– 7
中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博
士;2010 年 混录工商银行瑞士归功于,
陆续掌握财政工程辨析师、 投 资
经营助理、 使充满经营, 在职者
幂数的使充满部基黄黄金经营。2014
年 10 月 17 日期到目前为止, 干 工
银白深圳鉴定100 指 数分程度基金基
黄黄金经营;2014 年 10 月 17
日期到目前为止,工商银行上海和深圳 300
指 数 基 金 基 金 经 理 ;2014
年 10 月 17 日期到目前为止, 干 工
银质证明500 指 数分程度基金基
黄黄金经营;2015 年 5 21个月 日
到目前为止, 作为劳动任务 瑞士银证学舵角指示器
媒幂数的分程度基金基黄黄金经营;
2015 年7 23个月 日期到目前为止, 担
任 工 银 中 证 高 铁 产 业 指 数
分程度基金基黄黄金经营。
周崟
本 基 金 的
基黄黄金经营
2016 年7 月
8 日
– 5
先 后 在 特 灵 空 调 亚 洲 研 发
及 采 购 中 心 担 任 助 理 工 程
师, 在现在称Beijing莱 博智地科学技术
作为辨析师, 在 北
京 万 特 新 创 科 技 有 限 公 司
办事员, 在 奇纳河银行资产使筋疲力尽 理
共同承担有限公司是一位上级辨析师。;
2014 年度混录 工银瑞信, 曾任
货物使筋疲力尽货物经营, 指 数
使充满部定量研究人员、 使充满 经
理,2016 年7 月8 日期到目前为止 ,
担 任 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经营。

管 理 人 对 演讲 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
演讲期内,基金当上菜用具员注意顾虑法规和次要法规。、有力的参与
顾虑基金法度文献的阐明,比照诚信、用心指责本能与使筋疲力尽与使用,在控
因为风险使筋疲力尽,为基金掌握人追求最大伴奏,不伤害基金分得的财产掌握人伴奏的行动。
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公 平 交 易 专项 说 明

4. 美丽的交 易 建立 的 执 行 位置
为了美丽的治疗各类使充满者,警惕使充满者伴奏,忍住不美丽的的相干市、伴奏损害等
法违规行动, 公司根底 包装使充满基金法 、 基金经营专项客户资产使筋疲力尽事情试验单位某方面 、
《包装使充满基金使筋疲力尽美丽的市建立导游》,美丽的交易所先前停下涌现了。
简易使筋疲力尽办法 、 异已的穿插口 简易使筋疲力尽办法 , 对公司管 对各类资产的美丽的处置已详述的清晰度。,
并规则分的常备的。、使结合价钱与市场价钱私下的差距较大。,可能性会调停股价。、伴奏损害等法
罪行监督。介绍演讲期,比照工夫下层的、价钱下层的本能,公司对价钱的限度局限浅尝满意的。 健康定调是公正地的。
具有相反市必要条件的基金结成。,体系击中要害美丽的市模块用于调停。,实现预期的总算大众
平市;缺少清算的位置。,基金与基金及基金使筋疲力尽的对立面使充满结成私下
法度、法规取缔反向市和穿插市。

4. 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明
这笔资产演讲期内未涌现非常市的位置。演讲期内,公司拥有使充满结成的交易所
在同有朝一日市少掉的双方市归纳 5%。

报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
演讲期内,该基金下列绝对偏差的首要猎物是:1 )申购 妥善处理效应;2 )成份股 票停 牌
等。
该基金是幂数的基金。,基金经营将持续注意基金需要,持续使充满战略的索引,经过
运用定量辨析技术,资产下列绝对偏差反应式辨析及赌输赢,持续竭力把持基金的下列绝对偏差。
较低程度。
报 告 期 内 基金 的 业 绩 体现
演讲期内,这笔资产净资产增长速率为 ,业绩比 普遍的进项率是 。
报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明
在演讲期内,基金缺少触点。 2014 年8 月8 日见效 包装使充满基金的上级的发行经营使筋疲力尽
规则的第四十的本人健康定调。
§5 投 资 组 合 报 告
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报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 计划 归纳(元) 基金总资产刮治术 )
1 合法权利使充满 626,932,848.55 87.31
就中:的常备的 626,932,848.55 87.31
2 基金使充满 – –
3 恒定进项使充满 – –
就中:使结合 – –
资产伴奏包装 – –
4 贵金属使充满 – –
5 掌握财政衍生品使充满 – –
6 价格看涨而买入返售掌握财政资产 – –

就中:回购回购回购分
掌握财政资产
– –
7 信誉结算完全的 63,846,913.86 8.89
8 对立面资产 27,291,381 3.80
9 想出 718,071,148.32 100.00
注:鉴于四 五进入基金总资产的理智积和。

报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成
.1 报 告 期 末 幂数的 投 资 按 邀请 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
法典 邀请类别 公允使丧失(元) 基金净资产额刮治术(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 产品 – –
D
电力、发情、放出气体和亲水性产
供给业
– –
E 建筑业 – –
F 发行零售业 – –
G 交通运输、贮藏与邮政上菜用具 – –
H 地区餐饮业 – –
I
要旨表达、 软件和要旨技术上菜用具
务业
412,342,166.49 60.01
J 掌握财政业 – –
K 房地工业的 – –
L 雇用和贸易上菜用具 30,467,548.89 3
M 科研技术上菜用具业 – –
N 灌溉结构物、外界与公共设施使筋疲力尽 – –
O 常存于内存中的上菜用具、整洁的和对立面上菜用具 – –
P 教育学 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 开垦的、体育文娱工业的 184,123,137 26.80
S 连锁商店 – – 工商银行瑞士归功于方法幂数的搭配包装使充满基金 2017 年第 1 一刻钟 演讲
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想出 626,932,848.55 91.24
注:美丽的价钱是鉴于四分染色体家常的和得五分入口处。 基金净资产使丧失的手续费可能性有残余部门利润。。

.2 报 告 期 末 有力的 投 资 按 邀请 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合

无。
.3 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成

无。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5. 报 告 期 末 幂数的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 的常备的法典 的常备的定义 数字(分得的财产) 公允使丧失(元)
基金净资产额
刮治术(%)
1 300104 乐视tv 1,173,923 39,819,466 0
2 300059 东边丰富 2,150,828 32,219,403.44 9
3 600637 东边明珠 1,323,053 29,821,612 4
4 000839 中信广场国安 2,764,097 28,249,071.34 1
5 002739 旺达影片 473,223 26,746,563.96 3.89
6 000503 海虹桩 724,312 24,764,228 3.60
7 600804 彭博士 1,139,920 22,490,621.60 7
8 000793 华闻传媒 2,032,806 22,055,940 1
9 300017 网宿科学技术 477,210 19,327,005.00 2.81
10 300315 掌上计算机技术 1,903,350 17,453,719.50 2.54

5. 报 告 期 末 有力的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细

无。
报 告 期 末 按债 券 品 种 搭配 的 债 券 使充满 组 合

这笔资产 介绍演讲末端的未掌握使结合。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细

这笔资产 介绍演讲末端的未掌握使结合。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明

这笔资产 介绍演讲末端的未掌握资产伴奏包装。

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报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 使充满 明 细

这笔资产 介绍演讲末端的未掌握贵金属。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细

这笔资产 介绍演讲末端的未掌握权证。
报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 市 情 况 说 明
.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 介绍演讲末端的未掌握股指合拍货使充满,在此合拍缺少利弊得失。。
.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
演讲期内,这笔资产未运用股指合拍货举行使充满。
0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 市 情 况 说 明
0.1 本 期 国 债 未婚妻 投 资 政 策
演讲期内,这笔资产未运用库藏债券未婚妻举行使充满。
0.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 介绍演讲末端的未掌握库藏债券未婚妻使充满,在此合拍缺少利弊得失。。
0.3 本 期 国 债 未婚妻 投 资 评 价
演讲期内,这笔资产未运用库藏债券未婚妻举行使充满。
1 投 资 组 合 演讲 附 注
1.1

这笔资产使充满的流行音乐十大畅销唱片 包装的发行 这次提供被止住了。 管 部 门 备案 调 查 或 在报 告 编
制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴 责 、 处 罚的 投 资 决 策程 序 说 明 :
东边明珠:
违规行动:
经查, 公司 忧虑要旨指示 在以下成绩:
1 、未即时披 够支付掌握财政货物的流动的
2 、未即时披 外观正当理由
3 、未即时披 揭发相干及相互相干市
4 、 2015 年 年度演讲不完善指示
处搭配型:
上述的行动对公司不顺。 《 股票上市的公司要旨指示使筋疲力尽某方面 (证监会令第1号) 40 号) 第二的条、 第二的
十条、 第 三十条、 第 四十八条目。 粉底 《 股票上市的公司 要旨指示使筋疲力尽某方面 ( 证监会令 第
40 号) 第五十九点钟原理, 该公司应稳健的行事。。 公司董事、 监事及上级当上菜用具员员应认真学习包装工商银行瑞士归功于方法幂数的搭配包装使充满基金 2017 年第 1 一刻钟 演讲
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法规,向前推规范作业程度, 完 善内 部把持, 依法业务 要旨指示事情执行,再次根绝这些成绩
次发作。
使充满决策褶皱适合公司建立, 这家公司定调良好。, 业绩波动, 对使充满缺少明显感情。

1.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 的常备的 未 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。

1.3 其 他 资 产 组织
序号 定义 归纳(元)
1 存出誓言金 455,691.81
2 应收账款账款 –
3 应收账款股息 –
4 应收账款利钱 14,207.74
5 应收账款申购款 26,821,486.36
6 对立面应收账款款 –
7 待摊费 –
8 对立面 –
9 想出 27,291,381

1.4 报 告 期 末 掌握 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细

这笔资产 介绍演讲末端的未掌握成为转股期的可替换使结合。

1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 向上弹 情 况 的 阐明
1.6 报 告 期 末 幂数的 投 资 前 十名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 的常备的法典 的常备的定义
货币向上弹部门的
公允使丧失( 元)
占基金资产
净值比率 (% )
绕过约束塑造
1 300315 掌上计算机技术 17,453,719.50 2.54 令人满意的地事项

1.7 报 告 期 末 有力的 投 资 前 五名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明

无。
1.8 投 资 组 合 演讲 附 注 的 对立面 文 字 描 述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
计划 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
演讲期开端时的基金完全的 346,042,682.00 346,042,682.00 215,745,390 工商银行瑞士归功于方法幂数的搭配包装使充满基金 2017 年第 1 一刻钟 演讲
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演讲期内基金够支付分得的财产完全的 – – 197,786,
减: 演讲结巴地说出 协同基金妥善处理完全的 – – 108,505,
演讲期基金拆分的交替
(由–增加)。 步行柱)
39,435,917.00 39,435,917.00 -43,034,308.81
演讲期末端的基金分得的财产完全的 385,478, 385,478, 261,992,
注:1. 拆分 变更分得的财产为这笔资产三级分得的财产私下的一副替换分得的财产及活期折算调停分得的财产,演讲末端的基金
共同承担完全的为三股积和。;
2. 演讲结巴地说出 协同基金的总够支付分得的财产将被再使充满。、替换分得的财产;

3. 演讲结巴地说出 协同基金妥善处理完全的含替换出分得的财产;
4. 这笔资产于2017 年1 月3 这有朝一日有实施纪律者地发作了交替。。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况

基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 位置

无。
基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细

这笔资产 介绍演讲期基金当上菜用具员未有运用固有资产使充满这笔资产的位置。

§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报 告 期 内 单一 投 资 者 掌握 基 金 份 额 比 例 达 到 或超 过 20% 的位置
无。
影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
粉底《工商银行瑞士归功于方法幂数的搭配包装使充满基金和约及深圳包装市所和奇纳河包装登
科济结算有限指责公司相互相干事情需要, 工商银行瑞士归功于方法幂数的搭配包装使充满基金在 2017 年1 月 3
日股替换事情。 典礼见基金经营。 2017 年1 月5 日 声称的 《忧虑工瑞士银证学舵角指示器媒指
活期股权替换的总算及回复公报。
§9 备 查 文 件 目 录
工商银行瑞士归功于方法幂数的搭配包装使充满基金 2017 年第 1 一刻钟 演讲
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备 查 文 件 大学概况一览
1 、奇纳河证监 会准许工商银行瑞士归功于方法幂数的搭配包装使充满基金募集专心致志的自动记录器文献;
2 、瑞士工商银行 CSI方法指示搭配 包装使充满基金和约;
3 、瑞士工商银行 CSI方法指示搭配包装使充满基金托管同意》;
4 、基金使筋疲力尽 团体事情资格证明、营业执照;
5 、基金托管 团体事情资格证明、营业执照;
6 、演讲期内 基金使筋疲力尽公司在装设日志上的公报。

沉淀名列前茅
基金当上菜用具员或基金托管人的住宅。。

改善方法
使充满者可以在营业工夫内举行反省。。 你也可以支出这项任务的费。, 在有理的工夫内买到上述的文献的复本。。

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