传媒母基:2017年第一季度报告查看PDF公告 – 传媒母基(164818)基金公告

工银 瑞信 中证 传媒 指数的 缓缓地交替或发展 保证人 覆盖 基金
2017 年第 1 季 度报 告

2017 年 3 月 31 日

基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
报道发送 出 日 期 : 二 〇 一 七 年 四 月 二 十 二 日 工商银行瑞士归功于颜料溶解液指数的花色品种保证人覆盖基金 2017 年第 1 一刻钟 报道
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§1 要紧微量
基金饲养员的董事会和董事会许诺不在虚伪、给错误的劝告性陈说或有意义的忽略,
也其满足的的真相。、准确和完整性承当私人的和协同归咎于。。
基金托管国国信保证人树干树干有限公司的规则,于 2017 年4 月 20 日支票 本报道
达到目的财务对象、净值体现和覆盖结成报道等。,确保满足的不被复核。 在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或
者有意义的忽略。
基黄黄金董事接纳老实言而有信。、 殷勤归咎于基音的与行政机关与应用, 但它不克不及许诺根底开腰槽。。
基金的过来业绩几乎不代表其不远的将来业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在做出覆盖决议优于宜小心细阅这本书。
资产招股阐明书。
本报道不复核财务知识。。
流畅报道期自 2017 年1 月1 日起至 3 31个月 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金缩写 工商银行CSI颜料溶解液贮藏花色品种
接守缩写 传媒母基
业务信号 164818
基金运作制作模型 和约地下身材
基金和约失效日期 2015 年 5 21个月 日
报道期完毕时基金接近 1,032,949, 份
覆盖目的
采取指数的化覆盖, 经过把持基金覆盖结成的为装支管,
实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。 通 过 产 品 分 级 设 置 , 为 不 同 份 额 投 资
覆盖者企图有相异进项和风险反应式的覆盖器。
覆盖谋略
本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重
构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进
行 相 应 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 成 分 股 被 限 制 投
资 等 ) 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 管 理 人 将 运 用 其
他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 , 追 求 尽 可 能 贴 近 目
标 指 数 的 表 现 。 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 : 力 争 使 得 基 金 日
生利与普遍的进项率的年平衡差值为 ,
年基准为装支管为装支管不超过 4%。
表演普遍的
CSI颜料溶解液指数的进项率95% 财源机具 人民币货币利率普遍的货币利率 (税
后)X 5% 。
风险进项特点
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 此 外 , 本 基 金 作 为 指 数 型 基 金 , 采 用
完 全 复 制 策 略 , 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 目 标 为 获 取 指 数 的 平 均 收 益 ,
是 股 票 基 金 中 处 于 中 等 风 险 水 平 的 基 金 产 品 。 本 基 金 的 分 级 设 定 则
它决议了形形色色的的证券具有形形色色的的风险和报答特点。。工银 传媒 A 很具有工商银行瑞士归功于颜料溶解液指数的花色品种保证人覆盖基金 2017 年第 1 一刻钟 报道
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低风险、低希望的东西进项特点;工商银行颜料溶解液 B 证券风险高、高希望
盈余特点。

基金饲养员 工银瑞信基金行政机关树干有限公司
基金托管人 国信保证人树干树干有限公司
分支花色品种基金 基金用以筹措借入资本的公司债

传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
分支花色品种基金 事务营造

150247 150248 164818
报道端子 分支分 程度基金
总提供货物
385,478, 份 385,478, 份 261,992, 份

§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现

主 要 财 务 对象
单位:人民币元
首要财务对象 报道期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 31个月 日 )
1. 这一工夫曾经走快。 现进项 -17,873,451.03
2. 匹敌期统计表

-34,481,263.88
3. 额外的平衡 基金很流畅统计表 -0.0337
4. 晚期的基金 资产净值 687,093,821.68
5. 晚期的基金 很净值
注:1 、 前述的 基金业绩对象除非容纳人题词的本钱, 完成的收益程度是在本钱随后由受话人付费的的。
以下列出的数字。
2 、 这一工夫曾经走快。 现期进项是指基金在流畅时代的利钱收益。、 覆盖进项、 等等收益 (除非公允估计成本变更收益) 估及
相互相干费相抵,匹敌期统计表为这一工夫曾经走快。 流畅收益累积而成匹敌期公允估计成本的变更。。
3 、列出的档案 直到报道期的充分地有朝一日。,当天前提为业务日或业务日。。

基 金 净 值 体现

.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较
阶段
净资产生长速度

净资产生长速度标
拟差Ⅱ
功能匹敌普遍的
准生利
功能匹敌普遍的
准降服基准
准为装支管
①-③ ②-④
过来学期 0.81% 0.86% 0.13% -0.05%

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.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 匹敌 基 准 收
益 率 变 动 的比 较

注:1 、本基 黄金基金和约 2015 年5 月 21 日失效 。

2 、 主要成分基金和约的规则, 资产在仓库栈中。 6 个月。 直到报道期完毕, 基金的覆盖比率与基金结成分歧。
状态覆盖排序和覆盖限度局限:证券资产覆盖比率不小于基金资产 90% ,其 覆盖中国1971卡
传媒指数的、成份股和成份股资产 80% ,任 估及股指后的HO业务日
促进合约提出应用、科学实验报告等失效后必须做的事补偿业务许诺金。,现钞或提出应用、科学实验报告等失效日少于1年的内阁用以筹措借入资本的公司债不得小于T
5% 。股指时代 货、认股权证和等等财源器的覆盖比率为。

等等对象

无。

§4 管 理 人 报 告
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基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 重大聚会
基金饲养员任期 保证人营业年

阐明
供职日期 离任日期
刘伟林
本 基 金 的
基黄黄金董事
2015 年5 月
21 日
– 7
中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博
士;2010 年 平安相处工商银行瑞士归功于,
延续财源工程剖析师、 投 资
董事助理、 覆盖董事, 在职的
指数的覆盖部基黄黄金董事。2014
年 10 月 17 日期直到今天, 肩部 工
清脆的深圳证词100 指 数分程度基金基
黄黄金董事;2014 年 10 月 17
日期直到今天,工商银行上海和深圳 300
指 数 基 金 基 金 经 理 ;2014
年 10 月 17 日期直到今天, 肩部 工
银质证明500 指 数分程度基金基
黄黄金董事;2015 年 5 21个月 日
直到今天, 作为制造者任务 瑞士银证学明显
媒指数的分程度基金基黄黄金董事;
2015 年7 23个月 日期直到今天, 担
任 工 银 中 证 高 铁 产 业 指 数
分程度基金基黄黄金董事。
周崟
本 基 金 的
基黄黄金董事
2016 年7 月
8 日
– 5
先 后 在 特 灵 空 调 亚 洲 研 发
及 采 购 中 心 担 任 助 理 工 程
师, 在现在称Beijing莱 博智寰宇科学技术
作为剖析师, 在 北
京 万 特 新 创 科 技 有 限 公 司
办事员, 在 中国1971银行资产行政机关 理
树干有限公司是一位较高的剖析师。;
2014 年度平安相处 工银瑞信, 曾任
动产行政机关动产董事, 指 数
覆盖部定量研究人员、 覆盖 经
理,2016 年7 月8 日期直到今天 ,
担 任 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
董事。

管 理 人 对 报道 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报道期内,基金饲养员忍受使关心金科玉律和章则。、阳性的参与
使关心基金法度提出应用的阐明,比照诚信、殷勤归咎于基音的与行政机关与应用,在控
鉴于风险行政机关,为基金容纳人追求最大红利,不伤害基金很容纳人红利的行动。
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公 平 交 易 专项 说 明

4. 正确的交 易 名物 的 执 行 条目
为了正确的治疗各类覆盖者,保卫覆盖者红利,制止不正确的的相干业务、红利令委屈等
法违规行动, 公司根底 保证人覆盖基金法 、 基金董事专项客户资产行政机关事情试验单位方向 、
《保证人覆盖基金行政机关正确的业务名物加标点于》,正确的交易所曾经等同于浮现了。
简易行政机关办法 、 离间穿插口 简易行政机关办法 , 对公司管 对各类资产的正确的处置已毫不含糊定义。,
并规则业务证券。、用以筹措借入资本的公司债价钱与市场价钱当中的差距较大。,能够会恶作剧股价。、红利令委屈等法
罪行监督。流畅报道期,依工夫头等、价钱头等基音的,公司对价钱的限度局限认为使满意。 前提是公正地的。
具有完全相同的事物业务必要条件的基金结成。,体系达到目的正确的业务模块用于举动。,使掉转船头大众
平业务;没清算的条目。,基金与基金及基金行政机关的等等覆盖结成当中
法度、法规制止反向业务和穿插业务。

4. 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明
这笔资产报道期内未涌现非常业务的条目。报道期内,公司各种的覆盖结成的交易所
在同有朝一日业务较不重要的的偏方业务总计 5%。

报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报道期内,该基金后面的误审的首要产生是:1 )申购 舒服效应;2 )成份股 票停 牌
等。
该基金是指数的基金。,基金董事将持续忍受基金请求,持续覆盖谋略的指数,经过
运用定量剖析技术,资产后面的误审反应式剖析及游戏,持续励把持基金的后面的误审。
较低程度。
报 告 期 内 基金 的 业 绩 体现
报道期内,这笔资产净资产生长速度为 ,业绩比 普遍的进项率是 。
报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明
在报道期内,基金没接触到。 2014 年8 月8 日失效 保证人覆盖基金的地下发行经营行政机关
规则的四十分之一的任一前提。
§5 投 资 组 合 报 告
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报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 展现 总计(元) 基金总资产比率 )
1 合法权利覆盖 626,932,848.55 87.31
进入:证券 626,932,848.55 87.31
2 基金覆盖 – –
3 使合在一起:封合进项覆盖 – –
进入:用以筹措借入资本的公司债 – –
资产支撑保证人 – –
4 贵金属覆盖 – –
5 财源衍生品覆盖 – –
6 价格看涨而买入返售财源资产 – –

进入:回购回购回购业务
财源资产
– –
7 贷款结算接近 63,846,913.86 8.89
8 等等资产 27,291,381 3.80
9 充当顾问 718,071,148.32 100.00
注:鉴于四 五进入基金总资产的产生因果相干积和。

报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成
.1 报 告 期 末 指数的 投 资 按 信仰 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
信号 信仰类别 公允估计成本(元) 基金净资产额比率(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 产品 – –
D
电力、使兴奋、毒气和水生的产
供给业
– –
E 建筑业 – –
F 发行零售业 – –
G 交通运输、蓄电与邮政效劳 – –
H 直接行动餐饮业 – –
I
知识传送、 软件和知识技术效劳
务业
412,342,166.49 60.01
J 财源业 – –
K 房地工业股票 – –
L 租约和商业效劳 30,467,548.89 3
M 科研技术效劳业 – –
N 水工、细节与公共设施行政机关 – –
O 动物效劳、修长的和等等效劳 – –
P 反复灌输 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 文明、体育文娱工业股票 184,123,137 26.80
S 综合的 – – 工商银行瑞士归功于颜料溶解液指数的花色品种保证人覆盖基金 2017 年第 1 一刻钟 报道
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充当顾问 626,932,848.55 91.24
注:正确的价钱是鉴于四元组家族和得五分登记。 基金净资产估计成本的手续费能够有跟踪范围。。

.2 报 告 期 末 阳性的 投 资 按 信仰 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合

无。
.3 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成

无。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5. 报 告 期 末 指数的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 证券信号 证券规定 音量(很) 公允估计成本(元)
基金净资产额
比率(%)
1 300104 乐视tv 1,173,923 39,819,466 0
2 300059 东边幸运 2,150,828 32,219,403.44 9
3 600637 东边明珠 1,323,053 29,821,612 4
4 000839 中国国际信托投资公司国安 2,764,097 28,249,071.34 1
5 002739 旺达影片 473,223 26,746,563.96 3.89
6 000503 海虹刑柱 724,312 24,764,228 3.60
7 600804 彭博士 1,139,920 22,490,621.60 7
8 000793 华闻传媒 2,032,806 22,055,940 1
9 300017 网宿科学技术 477,210 19,327,005.00 2.81
10 300315 掌上计算机技术 1,903,350 17,453,719.50 2.54

5. 报 告 期 末 阳性的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细

无。
报 告 期 末 按债 券 品 种 花色品种 的 债 券 覆盖 组 合

这笔资产 流畅报道端子未容纳用以筹措借入资本的公司债。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细

这笔资产 流畅报道端子未容纳用以筹措借入资本的公司债。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明

这笔资产 流畅报道端子未容纳资产支撑保证人。

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报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 覆盖 明 细

这笔资产 流畅报道端子未容纳贵金属。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细

这笔资产 流畅报道端子未容纳权证。
报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 业务 情 况 说 明
.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 流畅报道端子未容纳股指时代货覆盖,在此时代没盈亏账目。。
.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
报道期内,这笔资产未运用股指时代货举行覆盖。
0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 业务 情 况 说 明
0.1 本 期 国 债 促进 投 资 政 策
报道期内,这笔资产未运用政府借款促进举行覆盖。
0.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 流畅报道端子未容纳政府借款促进覆盖,在此时代没盈亏账目。。
0.3 本 期 国 债 促进 投 资 评 价
报道期内,这笔资产未运用政府借款促进举行覆盖。
1 投 资 组 合 报道 附 注
1.1

这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片 保证人的发行 这次正文被制动了。 管 部 门 备案 调 查 或 在报 告 编
制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴 责 、 处 罚的 投 资 决 策程 序 说 明 :
东边明珠:
违规行动:
经查, 公司 状态知识出版 在以下成绩:
1 、未即时披 买通财源动产的流动的
2 、未即时披 外来的保证人
3 、未即时披 暴露相干及相互相干业务
4 、 2015 年 年度报道机能不全出版
处花色品种型:
前述的行动对公司不顺。 《 股票上市的公司知识出版行政机关方向 (证监会令第1号) 40 号) 第二份食物条、 第二份食物
十任一、 第 三十条、 第 四十八条目。 主要成分 《 股票上市的公司 知识出版行政机关方向 ( 证监会令 第
40 号) 第五十九岁诉诸法律, 该公司应稳健的行事。。 公司董事、 监事及较高的饲养员员应认真学习保证人工商银行瑞士归功于颜料溶解液指数的花色品种保证人覆盖基金 2017 年第 1 一刻钟 报道
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金科玉律,繁殖基准作业程度, 完 善内 部把持, 依法完成 知识出版事情表演,再次根绝这些成绩
次产生。
覆盖决策诉讼程序适合公司名物, 这家公司定调良好。, 业绩不乱, 对覆盖没明显压紧。

1.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 未 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。

1.3 其 他 资 产 整队
序号 规定 总计(元)
1 存出许诺金 455,691.81
2 应收账户账款 –
3 应收账户利息 –
4 应收账户利钱 14,207.74
5 应收账户申购款 26,821,486.36
6 等等应收账户款 –
7 待摊费 –
8 等等 –
9 充当顾问 27,291,381

1.4 报 告 期 末 容纳 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细

这笔资产 流畅报道端子未容纳有转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债。

1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 向上弹 情 况 的 阐明
1.6 报 告 期 末 指数的 投 资 前 十名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 证券信号 证券规定
动员向上弹使分裂的
公允估计成本( 元)
占基金资产
净值比率 (% )
流传约束界定方法
1 300315 掌上计算机技术 17,453,719.50 2.54 有意义的事项

1.7 报 告 期 末 阳性的 投 资 前 五名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明

无。
1.8 投 资 组 合 报道 附 注 的 等等 文 字 描 述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
展现 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
报道期开端时的基金接近 346,042,682.00 346,042,682.00 215,745,390 工商银行瑞士归功于颜料溶解液指数的花色品种保证人覆盖基金 2017 年第 1 一刻钟 报道
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报道期内基金买通很接近 – – 197,786,
减: 报道结巴地说出 协同基金舒服接近 – – 108,505,
报道期基金拆分的交替
(由–缩减)。 充满柱)
39,435,917.00 39,435,917.00 -43,034,308.81
报道期晚期的基金很接近 385,478, 385,478, 261,992,
注:1. 拆分 变更很为这笔资产三级很当中的老弟替换很及按期折算校准很,报道晚期的基金
树干接近为三股积和。;
2. 报道结巴地说出 协同基金的总买通很将被再覆盖。、替换很;

3. 报道结巴地说出 协同基金舒服接近含替换出很;
4. 这笔资产于2017 年1 月3 这有朝一日有诉诸法律地产生了交替。。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况

基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 条目

无。
基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细

这笔资产 流畅报道期基金饲养员未有运用固有资产覆盖这笔资产的条目。

§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报 告 期 内 单一 投 资 者 容纳 基 金 份 额 比 例 达 到 或超 过 20% 的条目
无。
影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
主要成分《工商银行瑞士归功于颜料溶解液指数的花色品种保证人覆盖基金和约及深圳保证人业务所和中国1971保证人登
科济结算有限归咎于公司相互相干事情请求, 工商银行瑞士归功于颜料溶解液指数的花色品种保证人覆盖基金在 2017 年1 月 3
日股替换事情。 细节见基金董事。 2017 年1 月5 日 期的 《状态工瑞士银证学明显媒指
按期股权替换的末后及回复公报。
§9 备 查 文 件 目 录
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备 查 文 件 狭条
1 、中国1971证监 会准许工商银行瑞士归功于颜料溶解液指数的花色品种保证人覆盖基金募集应用的留下印象提出应用;
2 、瑞士工商银行 CSI颜料溶解液贮藏花色品种 保证人覆盖基金和约;
3 、瑞士工商银行 CSI颜料溶解液贮藏花色品种保证人覆盖基金托管科学实验报告》;
4 、基金行政机关 私人的事情资格证明、营业执照;
5 、基金托管 私人的事情资格证明、营业执照;
6 、报道期内 基金行政机关公司在使具有特性杂志上的公报。

放置职位
基金饲养员或基金托管人的住宅。。

请教方法
覆盖者可以在营业工夫内举行反省。。 你也可以补偿这项任务的费。, 在有理的工夫内走快前述的提出应用的复本。。

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